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Estimación de Capital para Riesgo Operativo

MCR

Estimación de capital para riesgo operacional

¿Qué es MCR?

MCR es una solución para estimación de capital para riesgo operacional por el método de medición avanzada AMA, que describe Basilea II. Toma como metodología para la estimación del capital la distribución de pérdidas LDA, es una técnica paramétrica basada principalmente en datos históricos observados.

Implementar un modelo AMA a través de MCR en las organizaciones permite:

  • Fortalecer el proceso de gestión de riesgos, estableciendo sistemas de mejora continua en la organización y participación activa del Concejo de Administración y Alta Dirección.
  • Predecir las pérdidas esperadas de la organización para un periodo de tiempo (1 año), evaluar si vale la pena mitigar en función al costo, verificar si las medidas de mitigación surgen efecto
  • Establecer un programa de pólizas adecuando para la entidad, permitiendo compensación del capital con seguros formalizados al efecto hasta de un 20%, exigiendo que el vencimiento no sea inferior a un año.
  • Definir indicadores basado en la proyección de pérdida esperada y no esperada que arroja MCR.
  • Elementos que componen MCR:

  • Cargue de la base de eventos de pérdida (Integración / Cargue masivo).
  • Definición de umbral de pérdida mínima e intervalo de confianza parametrizable (99.9% de acuerdo a Basilea).
  • Cargue de una base de eventos de pérdida externa. Construcción de una base de datos de eventos externos a la entidad apoyados en GIR.
  • Definición y creación de escenarios para simular eventos catastróficos (muy poco frecuentes de alto impacto).
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